Você precisa de um registro A ou de um registro CNAME adicionado ao seu servidor DNS para que isso funcione. Parece que você não tem um. Você pode confirmar para nós postando host test.mydomain.com
.
Se você voltar:
Host test.mydomain.com not found: 3(NXDOMAIN)
Então esse é o seu problema.
Adicione um registro A (hostname - > IP) ou um CNAME (hostname - > hostname) para test.mydomain.com e você deve estar no negócio.