Esse comportamento é chamado de acompanhamento de links.
Se os arquivos estiverem em uma máquina diferente, acho que você precisa desativar o serviço "Cliente de rastreamento de link distribuído".
Se os arquivos estiverem na mesma máquina, você pode ...
Altere o registro
HKCU \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Políticas \ Explorer adicione um valor DWORD de 1 em relação ao valor NoResolveTrack
OR
marque a caixa de seleção "Não usar o método baseado em rastreamento ao resolver atalhos do shell" Configuração do Usuário \ AdministrativeTemplates \ Menu Iniciar e Política de Grupo da Barra de Tarefas