Com base na captura de tela acima, sua máquina virtual whatever.cloudapp.net não está acessível. É possível que:
- A máquina virtual não está em execução e, por causa disso, a máquina não está disponível
- A máquina virtual está em execução, mas enfrentou algum problema e, por causa dos serviços de Conexão Remota, não está em execução e você não pode se conectar
- Você está tentando se conectar à máquina virtual incorretamente porque sua captura de tela informa que você criou um arquivo RDP para conectar-se ou tentar se conectar diretamente criando uma nova conexão.
Se você tiver certeza de que sua máquina virtual do Azure está funcionando corretamente, acredito que o número 3 é o seu principal problema. Isso ocorre porque o script de acesso RDP que você baixa do seu próprio portal tem algumas informações de cookie que são necessárias para se conectar à sua máquina virtual.
O melhor seria baixar o script de acesso RDP diretamente do seu Portal relacionado à sua instância de Máquina Virtual e, em seguida, tentar conectá-lo.
Se precisar de ajuda, siga meu este blog , que irá guiá-lo passo a passo sobre este assunto.