Por padrão, isso acontece. As pastas recém-criadas em um diretório com SGID terão a mesma permissão e propriedade de grupo:
# ls -ld folder/
drwxr-sr-x 10 quanta quanta 4096 Oct 27 21:32 folder/
# mkdir folder/test
# ls -ld folder/test/
drwxr-sr-x 2 root quanta 4096 Oct 27 21:33 folder/test/