Eu finalmente descobri que havia uma opção padrão do ubuntu para definir isso:
- Abra "preferências de teclado"; na guia "Layouts", clique no "Opções ..." buton
- Procure as "Opções de compatibilidade variadas" grupo
- Selecione a tecla "Shift com teclado numérico funciona como no MS Windows "checkbox.
EDIT 1: Em versões mais recentes (eg.Ubuntu 18.04) veja em Tweaks > Teclado e Mouse > Opções de layout adicionais > Opções de compatibilidade variadas > "Num Lock ativado: dígitos; Deslocamento para teclas de seta. Num Lock desativado: teclas de seta (como no Windows)"
EDIT 2: Ou, como sugerido em XUbuntu: Faça o Shift + o NumPad funcionarem como o Windows
Use o seguinte comando como solução alternativa:
setxkbmap -option 'numpad:microsoft'
Para executar o comando acima automaticamente ao iniciar o ambiente de área de trabalho gráfica, crie uma entrada de inicialização do aplicativo:
Pesquisar aplicativos de inicialização > Adicionar