Application Server é a entrada que você deseja marcar (le) ...
Quando eu baixo o .NET 3.5 SP1 exe e o executo, ele descompacta e recebo uma mensagem dizendo que
"Use the Roles Manager to configure .NET 3.5 SP1"
Quando vou ao Gerente de Função, não vejo o .NET 3.5 SP1 listado. Aqui está uma captura de tela:
Você pode instalar isso diretamente sem escolher o servidor de aplicativos em funções, indo diretamente para "Recursos". Lá você escolhe instalar especificamente o .NET Framework com ou sem a peça de ativação do WCF.