Este é um problema que geralmente é resolvido com uma política administrativa e não via meios técnicos. Por exemplo, você pode forçar os usuários a assinar algo dizendo que, se baixarem os arquivos do compartilhamento de rede em qualquer outro dispositivo, será uma ofensa no nível de terminação antes de conceder a eles permissões para acessar o compartilhamento.
Você também pode querer ativar a auditoria no compartilhamento para ver quem está acessando quais arquivos, mas não acredito que ele irá alertá-lo se copiar os arquivos em outro lugar. (A auditoria diria que eles acessaram o arquivo se o leram ou copiaram. Gravar o arquivo em outro dispositivo exigiria auditoria no outro dispositivo para gravações. Além disso, você precisaria ler o visualizador de eventos para ver as informações de auditoria.) Enquanto você está nisso, você provavelmente quer desativar dispositivos USB, bloquear o acesso a serviços em nuvem em estações de trabalho usadas para acessar os arquivos, etc., e nada disso é uma garantia.
Então, para responder à sua pergunta, provavelmente não é possível evitar isso por meios técnicos. É por isso que a maioria das pessoas cria uma política administrativa.