Você pode configurar o proxy transparente em sua máquina cliente, que terá o proxy de sua empresa como pai e adicionará informações de autenticação ao encaminhar solicitações para o pai. Você precisará instalar um servidor proxy que suporte o proxy transparente, eu recomendo o squid; e você precisará de um firewall que redirecione seu tráfego para um servidor proxy, muitos firewalls do Windows podem fazer isso. Google para "proxy transparente de lula", existem muitos manuais.