A primeira coisa a verificar no seu cliente é que o fqdn está na zona de Sites Confiáveis e a zona de Sites Confiáveis está configurada para "Login automático com nome de usuário e senha atuais".
Eu também estaria inclinado a criar um SPN para o URL se ele não existir:
link
Você pode mostrar o spn assim:
setspn.exe -L tfsserver.domain.com
setspn.exe -L tfsserver.domain.com:8080
setspn.exe -L tfsserver
setspn.exe -L tfsserver: 8080