Você está recebendo alguma mensagem de log de eventos no computador que hospeda a conexão de área de trabalho remota (o "servidor")?
Este artigo faz referência a um problema que eu vejo com bastante frequência em máquinas com Windows XP que hospedam o RDP: link Ignore que o artigo menciona Windows 2000 - Eu realmente vi isso ocorrendo em computadores baseados no Windows XP mais vezes do que me lembro.
O sintoma clássico é uma mensagem de evento ID 50, originada de "TermDD", com a descrição "O componente do protocolo RDP" ENCRIPTAÇÃO DE DADOS "detectou um erro no fluxo do protocolo e desconectou o cliente."
Eu me acostumei tanto a lidar com isso (eu adoraria saber a circunstância exata que o causa) que eu tenho o comando de memorizá-lo:
REG DELETE HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters /v Certificate /f
Execute isso, reinicialize e você verá que a máquina aceitará corretamente as conexões RDP recebidas.