Eu não acho que você possa.
O SOCKS não é um protocolo de rede (camada 3), é um protocolo de camada 4, com o restante dos aplicativos. Deixando o OpenVPN (que opera na camada 3) fora da imagem, os clientes normalmente precisam ter o SOCKS se quiserem rotear seu tráfego através de um proxy SOCKS. Cada parte do software do cliente precisa saber onde o proxy SOCKS está, cada um tem que saber como abrir uma conexão SOCKS por meio desse proxy e assim por diante.
Quando você adiciona o OpenVPN à imagem, ele não torna os aplicativos do cliente final mais brilhantes. Nem um servidor OpenVPN remoto tem a capacidade de enredar magicamente no SOCKSification para qualquer tráfego de cliente que passe por ele.
O OpenVPN é compatível com o SOCKS na medida em que pode construir seus túneis para nós finais remotos por meio de um proxy SOCKS local, mas acredito que isso seja o máximo possível.