Assim como eu suspeitava, é um aviso do editor. O nível de autenticação não ajuda, mas há algumas coisas que você pode fazer.
1) Assine o atalho do RDP. Isso envolve assinar digitalmente o atalho com um certificado confiável em seu ambiente. Isso foi um pouco complicado para eu fazer no meu ambiente, mas há muita informação online para que isso seja feito. Há um exe que vem com o sistema operacional do servidor chamado rdpsign , e você usa isso para assinar o arquivo rdp.
2) Marcar essa caixa de seleção irá inserir uma chave reg no computador para informá-lo de que as conexões rdp para esse computador estão corretas, por isso não solicita novamente. Você pode adicionar a chave reg aos seus clientes através da política de grupo, ou o que você preferir. Eu esqueci onde escreve, esta questão aborda parcialmente, mas tenho a sensação de que escreve para outras chaves reg também, b / c existe uma chave que armazena o fqdn. Deve ser trivial encontrar com procmon.