AlwaysOn Availability Groups não requerem armazenamento compartilhado fornecido pelo Windows Clustering. Isso é necessário apenas se você estiver usando Instâncias de Cluster de Failover.
Para responder à sua outra pergunta, você pode armazenar seus arquivos de banco de dados no armazenamento diretamente conectado. Uma coisa a observar é que você precisa ter certeza de que os caminhos em todas as réplicas de disponibilidade são os mesmos. Enquanto você tecnicamente pode fazer isso, pode levar a mais problemas no futuro, se você executar operações de arquivo adicionar no primário.
Fonte de armazenamento compartilhado link
Fonte de limitação de caminho (consulte Restrições): link