Você pode estar vendo um conjunto de coletores de dados já definido? É apenas uma opção ao configurar um novo.
Eu vejo isso quando abro o PerfMon > > Conjuntos de Coletores de Dados > > Definido pelo usuário > > Novo conjunto de coletores de dados > > Propriedades do coletor de dados
Lá eu posso definir o formato de log como SQL e definir uma fonte de dados para o registro.
Este artigo descreve como fazer isso a partir do shell, se necessário.