A maneira óbvia é executar um script de login (GPO ou política local) para mapear a unidade. Obviamente, a desvantagem disso é que suas credenciais de armazenamento serão armazenadas em texto simples no script de login, você pode fazer alguma criptografia com o PowerShell ou similar, mas isso ainda não impede que alguém saia com o script de login e o use em outro lugar. O que eu suspeito pode ser o motivo pelo qual você está usando o cmdkey. Tanto quanto eu sei, não há como adicionar credenciais via cmdkey sem ter as credenciais armazenadas em um arquivo em algum lugar para ser usado por um script.
Esta é uma das razões pelas quais eu acho que os arquivos do Azure são menos úteis do que apareceram pela primeira vez.