Que tal fazer Chocolatey fazer isso:
cinst TeamCityAgent -params 'serverurl=http://servername:8081 agentName=Build1'
Parece que você ainda precisa abrir portas de firewall. Este é o comentário de Asger Hallas no link acima:
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow TeamCity" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 9090 -Program "c:\program files\java\jre7\bin\java.exe" -Action Allow
A instalação do próprio Chocolatey também é um recurso do PowerShell:
iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))
Ainda não encontrei um caminho para uma instalação com script do servidor TeamCity .