Você precisa colocar uma cópia do e-mail na pasta enviada no servidor do Exchange. Posso pensar em duas maneiras de fazer isso:
Serviços Web do Exchange
link Um rápido google revela uma biblioteca python para fazer isso, mas eu nunca usei
IMAP no Exchange Server
Eu não faria isso se ainda não estivesse habilitado, mas as bibliotecas python estão maduras e bem documentadas.