Não me surpreende que o instalador só coloque o GRUB na partição EFI de uma unidade. Você precisará copiar os arquivos para as partições EFI das outras unidades. Você provavelmente também usará efibootmgr
para criar entradas no menu de inicialização para essas outras cópias do GRUB, para que você tenha as opções de inicialização. (Cada entrada se refere a uma partição específica em uma unidade específica; não acho que você possa ter uma que pesquise várias unidades)
Você poderia colocar uma partição EFI em uma unidade flash, instalar o GRUB nela, criar uma entrada de inicialização para ela e deixá-la permanentemente conectada à máquina. Dessa forma, você não depende da unidade do seu gerenciador de inicialização.
Mesmo que você tenha apenas o GRUB no primeiro disco, é possível colocar o Shell EFI em uma unidade flash, inicializá-lo e usá-lo para invocar o GRUB a partir da partição EFI do disco. Portanto, mesmo que você não faça nada especial agora, você poderá fazer a máquina inicializar com alguma intervenção manual se o primeiro disco falhar.