Você precisa fazer o download do arquivo de imagem ISO e salvá-lo no seu computador. Provavelmente, "clicar com o botão direito" no link de download e selecionar "salvar link como ..." é a melhor opção para você.
Se você não tiver um gravador de CD (ou DVD), poderá usar uma unidade flash USB grande o suficiente para armazenar o conteúdo do ISO. (Se você tem uma grande o suficiente, você provavelmente poderia usar um cartão SD também, mas eu nunca fiz isso com um cartão SD).