Normalmente, não causaria nenhum dano se fosse apenas um worm simples, mas muitos worms também tentam se espalhar, então eles tentarão infectar máquinas em sua rede que podem estar rodando windows.
Como o Networking / Internet funciona no Wine / Playonlinux, seria possível que o software malicioso se espalhasse.
Você quer tentar executar esse arquivo?
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Isso deve estar bem. Eu recomendaria fazer essas coisas na VM, sem uma rede de curso. Então você pode deixar que o vírus, etc enlouquecer .... Observe os logs, etc, o que você deseja realizar, mas não se esqueça, esses worms são apenas pequenos hacks que visam bugs específicos, tem um grande esforço para construir Linux , que varia de incorporado a supercomputadores. Eu só pensei que merece mais atenção do que esse verme traquina. Você não acha?