Eu tentei abrir alguns documentos do link página usando diferentes navegadores e o problema ocorre apenas para o Internet Explorer .
Tente configurar a opção Habilitar integração do cliente como Não na configuração do provedor de autenticação da zona da Internet.
ATUALIZAÇÃO:
Um artigo que pode ajudar acaba de ser publicado - SharePoint 2007: Documentos do Office solicitam a Autenticação ao tentar abrir a partir do site do SharePoint .
This happens when Office detects that WebDAV is enabled on the server. If WebDAV is enabled then Microsoft Office also has to determine whether or not to open the document as ReadWrite or ReadOnly. SharePoint acts as its own WebDAV Server. Server 2008's WebDAV Publishing role if enabled will interfere with SharePoint’s WebDAV functionality.