De acordo com o log de erros, parece que você não usa o mais recente Azure Power Shell. Você pode usar o seguinte comando para obter sua versão do shell do Azure Power.
Get-Module -ListAvailable -Name Azure -Refresh
A versão mais recente é a 4.4.1. Você pode baixar o arquivo do instalador do link e instalá-lo.
Observação: cmdlet New-AzureRmKeyVault
é um cmdlet do Shell de Energia do Azure que não é um cmdlet do Shell de Energia do Azure AD. Você deve usar o cmdlet no console do Power Shell e não no console do Shell do Azure AD.