Parece que isso é apenas uma falha no pré-lançamento. É possível abrir o snap-in Computer Management
mmc e conectar o Nano Server a partir daí.
No Gerenciador do Servidor, também há relatórios para o Nano Server:
Online - Windows PowerShell not installed
que não está correto.
Espero que a capacidade de gerenciamento remoto do Nano Server melhore antes do RTM.