Atualmente, não é possível exportar uma VM e todos os seus anexos como um único arquivo.
É possível fazer exportações delta (exportando apenas a diferença entre dois instantâneos):
xe vdi-export uuid=<current snapshot> base=<previous snapshot> filename=delta.vhd format=vhd
Se você fizer isso, poderá exportar uma VM e todos os instantâneos muito mais rapidamente e usar menos espaço do que exportar todos os instantâneos como imagens completas. Você precisará gravar em algum lugar os relacionamentos dessas exportações delta, pois esses dados não são armazenados nas próprias exportações.