Eu nunca fiz essas coisas, mas o Windows Server 2008 suporta conexão VPN baseada em L2TP / IPsec com seu serviço RRAS. Aqui estão duas páginas da web que explicam como funcionam.
L2TP / IPsec: link
Veja o que você deve configurar no SonicWall: link
Com os parâmetros desejados, você pode configurar uma conexão VPN site a site entre seu dispositivo SonicWall e o servidor Windows Server 2008 R2.
Atenciosamente,