Parece que você está se conectando a um servidor FTPS no modo ativo. Quando você está se conectando ao servidor, o servidor responde com um canal de dados criptografado. Como ele é criptografado e você não tem como saber em que porta ele está entrando, seu firewall não tem como abrir dinamicamente a porta e simplesmente presume que é uma tentativa desconhecida de se comunicar de fora.
Tente definir a conexão como passiva e veja se isso resolve isso.