Você pode usar algo como o Firebug (extensão do Firefox) ou verificar o código-fonte para ver qual URL o HTML está procurando. Pode ser que algo seja um pouco diferente com o layout do arquivo Fantastico. Depois de conhecer o URL das imagens, use-as diretamente para ver o que você recebe. Se você receber uma página de erro do Drupal, você sabe que seus arquivos estão no lugar errado. Então é uma questão para alterar a configuração do Zen ou os diretórios.
Como alternativa, faça uma instalação manual do Drupal e do Zen e veja se você obtém um resultado diferente.