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Considerando que você está falando sobre o Windows (suposição do .NET), a resposta curta é que não, o wireshark não pode fazer isso da caixa. Esta é uma limitação da pilha de rede do Windows, em vez do próprio Wireshark.
Nessa página existem soluções alternativas, que incluem a instalação de um adaptador especial de Loopback (e você pode redirecionar o localhost para o adaptador de loopback), ou usando um sniffer comercial e abrindo o arquivo no Wireshark.