Como os outros já escreveram: Seu gateway de VPN é provavelmente um Firewall e tem algumas regras especiais. Outra possibilidade poderia ser um firewall no próprio servidor. Verifique isso também! Quando eu tive esse problema a última vez que foi o firewall no servidor. (Eu pesquisei vários minutos no appliance de firewall porque acreditava que o problema estaria lá.)