Se eu não estou enganado, está falando sobre a edição do SQL do Workgroup, não se você está conectado a um domínio ou grupo de trabalho. Parece que você precisa atualizar sua versão do SQL.
Esse artigo informa qual é o problema:
Edition requirements for Reporting Services in SharePoint integrated mode include Developer, Evaluation, Standard, or Enterprise editions. There is no support for this feature in the Workgroup edition or in SQL Server Express with Advanced Services.