Sim , você pode gerenciar o Firewall do Windows por meio do GPO.
Computer Config > Windows Settings > Security Settings > Windows Firewall.
Eu uso o GPO para meu ambiente misto 2k3 e 2k8.
Você pode bloquear o administrador local? Acho que não. Para isso, você pode precisar de um pacote de firewall comercial gerenciado centralmente. Eu sei que o Symantec Endpoint Protection tem esse recurso, por exemplo.