Nas instâncias em que os perfis de roaming realmente funcionam como pretendido / esperado, isso é o que acontece, sim. Os DSNs do usuário movem-se com os usuários (fornecendo a máquina que eles movem para ter o driver necessário instalado), os DSNs do sistema ficam com qualquer sistema em que estejam. É claro que, se o mesmo DSN do sistema estiver em várias máquinas, ele ainda estará lá para um usuário móvel, mas porque ele estava lá para começar, não porque foi movido.
Tendo dito isso, se você jogar fora uma pesquisa do Google em DSNs de usuários e perfis móveis, você receberá vários resultados para solucionar o problema não funcionando, o que deve informar você sobre a sabedoria de depender de roaming perfis para funcionar de forma confiável.