Você pode instalar o XP Powertoy ou apenas adicionar isso no seu registro
Crie estas 2 chaves:
HKCR\Directory\shell\Open Command Prompt Here
HKCR\Directory\shell\Open Command Prompt Here\command
defina o valor padrão para a tecla \ command como cmd.exe / k "cd% L"
Você pode substituir "Abrir prompt de comando aqui" com o que você deseja que o menu de contexto clique com o botão direito do mouse.