De acordo com o artigo da Wikipedia , o Firewall do Windows para Windows Server 2003 foi introduzido com o Service Pack 1. Por isso, não está incluído na compilação RTM que você está executando.
Após a instalação do Service Pack 1 (ou melhor Service Pack 2), você poderá acessar o recurso.
Esta página do Technet descreve as alterações feitas no firewall do Service Pack 1 com mais detalhes.