Modo NAT é melhor usado quando você deseja que sua rede VM seja seu próprio microcosmo. Você não precisa de coisas que não estejam na sua Rede VM para acessar recursos nessa rede.
OBridge Mode é melhor quando você deseja que os recursos que não estão na rede da VM acessem os recursos de rede da VM. Se você estiver em uma rede em que não confia (cafeteria, hotel, rede de conferência, esse tipo de coisa), então acredito que o firewall interno do Windows é suficiente para proteger seus recursos de VM, mas posso estar errado.