Você precisará fazer duas coisas para usar o repositório RPMForge. Você precisará instalar o pacote rpmforge-release para que o repositório rpmforge esteja disponível para o yum:
rpm -ivh http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm
Mais instruções para ativar o RPMForge estão disponíveis aqui: link
Então você pode simplesmente:
yum install openvpn
A versão mais recente disponível no RPMForge será instalada, juntamente com as dependências. Escolher a mais nova versão disponível é inerente à operação "yum install".