Tudo em que Nagios se preocupa é o código de retorno, e há apenas um código de retorno.
Por fim, você só pode ter um status por cheque, desculpe.
Você pode resolver isso com algo como check_mk
, check_multi
, check_cluster
, etc.
(Uma das maneiras que o check_mk
pode resolver isso é enviar vários resultados de verificação [passiva] simultaneamente, por exemplo. Mas isso é atípico para os plug-ins do Nagios.)