De acordo com o artigo do TechNet Criação de scripts com o Shell de Gerenciamento do Exchange , tudo que você precisa fazer é configurar o ambiente com as seguintes instruções:
. 'D:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\RemoteExchange.ps1'
Connect-ExchangeServer -auto
Assumindo que D:\Program Files\Microsoft\Exchange Server
é a pasta de instalação do Exchange na máquina