Não faz sentido algum permitir o acesso total e não regulamentado à Internet a partir de qualquer máquina na DMZ, nem deve ser necessário. Você deve ser capaz de configurar o acesso de saída, mas deve fazê-lo apenas para o que é necessário, como as portas e os endereços de destino necessários para suas atualizações. O DHCP não é normalmente usado em uma DMZ, e é por isso que não está disponível.
It will be much easier to install an Ubuntu system by downloading only necessary packages than installer from a CDROM
A prática normal é configurar a máquina na rede interna e movê-la para a DMZ quando ela estiver totalmente configurada e pronta para uso.