Há um guia passo a passo disponível na página do MS WSUS aqui: link
Eu não instalaria em um DC; estes são os servidores mais importantes em todo o seu Domínio, por isso faz sentido não carregar outro software neles.
O WSUS em si não é tecnicamente difícil; os principais problemas que você enfrentará serão na definição de suas políticas de correção, como segmentar um grupo de teste de PCs, decidir sobre um processo de aprovação e assim por diante.