Dependerá dos seus requisitos e do proxy
Por exemplo, NGINX pode interceptar erros para você e, em seguida, fazer um X. Isso pode permitir que você veicule conteúdo em cache mesmo se o servidor de aplicativos foi para baixo (dependendo da sua aplicação). Você pode querer enviar usuários para um URL diferente, se eles obtiverem um certo erro.
Também permite que você torne as páginas de erro acessíveis mesmo se o aplicativo estiver inativo. Manter o conteúdo dessas páginas de erro é mais simples porque elas podem ser mantidas no proxy, em vez de se espalharem por diferentes backends (pense em como você expande o aplicativo)