Não sei quais são os requisitos de licenciamento, mas a única maneira de receber essa mensagem é se você ativou os serviços de área de trabalho remota. Você não precisa ativar os serviços de área de trabalho remota para usar uma área de trabalho remota administrativa. Eu acho que (desde que o Azure oferece remoteapp) que haveria algum tipo de licença adicional para o RDS no servidor do windows.