Todos os dados no Armazenamento do Azure são, no mínimo, triplamente replicados localmente em um modo totalmente consistente. Isso significa que os dados em um VHD com suporte do Armazenamento do Azure, que o Disco do SO e os Discos de Dados são, são armazenados em 3 nós de computação independentes. Você provavelmente não vai ganhar muito duplicando esse esforço - por isso não deve precisar espelhar VHDs.