É simples - você apenas faz backup de todo o diretório onde o mailman mora. Onde isso vai depender de como foi instalado.
Há uma instrução com scripts que podem ser executados a partir do cron para criar diariamente um arquivo tar gzipado e enviá-lo para um determinado endereço em o wiki do mailman . Se você não tiver outra estratégia de backup, isso pode ser útil.