Você não tem a regra ativada, por isso não pode ser bloqueada adequadamente como você esperaria. Habilite a regra para que ela fique marcada em verde, como mostra a regra "Serviços da World Wide Web (HTTPS Traffic-In)" na foto e você deve estar a caminho.
EDITAR Vejo que você tinha uma regra personalizada, desculpe pelo comentário acima. Qual domínio é a regra anexada? Público, privado, domínio? Ativá-lo em tudo por diversão apenas para ver se funciona (talvez Private pode ser ignorado primeiro).

