Eu acredito que os dispositivos RV082 têm uma pilha de rede razoavelmente saudável e o que você está tentando fazer deve funcionar. Eu não tenho um prático para testar, mas você certamente pode experimentá-lo.
Alguns dos dispositivos de firewall "reais" da Cisco (os antigos firewalls PIX e firewalls ASA anteriores à versão 7 do SO) não puderam receber um pacote e encaminhá-lo de volta pela mesma interface.
Por fim, o que você está descrevendo é uma configuração perfeitamente legítima, para que eu possa configurá-lo e testá-lo. Eu acho que você vai descobrir que funciona muito bem. (Certifique-se de que o extremo da sua VPN tenha uma rota de volta para sua rede 192.168.166.0/24 ou você terá problemas com o tráfego voltar.)