Não existe uma ferramenta incorporada no Windows que permita ver quais arquivos estão sendo gravados. Vou deixar isso entrar por um momento antes de seguir em frente.
Você deve procurar outra ferramenta e o Process Monitor é um bom começo se não for a única ferramenta que você precisará.
NO ENTANTO , o que você provavelmente quer fazer é monitorar o desempenho do banco de dados a partir do próprio SQL Server. Por exemplo, essa pequena beleza:
select *
from sys.dm_io_virtual_file_stats(NULL, NULL)
Entre muitos outros recursos de monitoramento de desempenho no próprio SQL Server.