No Windows Vista & 7, não há mais um ícone do Internet Explorer para desktops como havia no Windows XP, portanto, não há configurações que você possa usar para exibi-lo na área de trabalho.
Se você realmente precisa de um ícone do Internet Explorer na área de trabalho, terá que colocar um atalho lá; mas não fornecerá as mesmas funções fornecidas pelo ícone do XP (por exemplo, acesso rápido às configurações do Internet Explorer).