A delegação da zona DNS para o subdomínio é provavelmente mais um esforço do que vale neste caso.
Seu primeiro exemplo é bom, com a exceção de que seu registro MX está mal formatado. Você precisará de uma prioridade para o servidor MX, por exemplo,
foo A 10 mx.example2.com
No entanto:
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Se você tiver um registro A para um host (foo.example.com) e enviar um e-mail para alguém @ foo.example, com, na ausência de qualquer registro MX, a entrega será tentada para o A registro. Portanto, tecnicamente, você não precisa de um registro MX para esse caso de uso, supondo que o endereço IP de foo.example.com seja o mesmo que o MX pretendido.
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Não tenho certeza se o encadeamento do MX como você funcionará (por exemplo, como seu exemplo sugere). Pode ser que eu nunca tenha tentado. Eu sugiro strongmente pular o encadeamento que você tem, e apenas ter o registro MX para foo.example.com ponto strait para mx.thirdserver.com vez.
Por exemplo, se você quiser que o MX seja o mx.thirdserver.com, faça isso:
example.com DNS:
foo A xx.xx.xx.xx
foo A 10 mx.thirdserver.com