Eu percebo que esta resposta é 2 anos atrasada, mas adicionando no caso de qualquer outra pessoa encontrar essa pergunta via Google - como acabei de fazer.
Outra possibilidade de obter isso pode ser o software de "proteção" que bloqueia o download. Acabei de investigar por que arquivos .exe não seriam baixados do servidor de um de nossos clientes para, eventualmente, descobrir O UrlScan foi instalado.
Eu não sei se os arquivos .exe são bloqueados por padrão através da configuração do UrlScan, ou se foi adicionado pelo nosso cliente (ele estava em vigor no servidor há muito tempo antes de estarmos envolvidos), mas o cliente estava - compreensivelmente - não está disposta a permitir arquivos .exe, pois havia outros sites hospedados no mesmo servidor.
Nossa única opção era hospedar o arquivo .exe em questão em nossos servidores e linkar para lá. Obviamente, isso não é o ideal, já que os usuários do site estão baixando um arquivo de um domínio diferente daquele em que estão atualmente - e o nome de quem não significaria nada para eles.
Editar - Acabei de reler a resposta dada por David, que menciona o seguinte (o que torna minha resposta bastante inútil) ...
Also, some proxies and security add-ins may block .exe files